Master Thesis Online
Optimization under prospect theory: a comparison of heuristic approaches
Lejeune, Arnaud 
Promoteur(s) :
Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 16-jan-2023/27-jan-2023 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/16734
Détails
| Titre : | Optimization under prospect theory: a comparison of heuristic approaches |
| Auteur : | Lejeune, Arnaud
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| Date de soutenance : | 16-jan-2023/27-jan-2023 |
| Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien
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| Membre(s) du jury : | Schyns, Michael
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| Langue : | Anglais |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[en] This master thesis deals with portfolio optimisation under prospect theory, which aims to better reflect reality in terms of purchasing behaviour than modern utility theory. 3 optimisation algorithms are implemented in this work, namely the genetic algorithm, the simulated annealing algorithm and the ant colony algorithm. Their performances are evaluated and compared on several criteria, and in several datasets (CAC40, S&P500 and Nasdaq).
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Taille: 2.59 MB
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L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
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